Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20662| Tipo de Documento: | Monografia |
| Título : | Os efeitos da inovação sobre o risco sistemático das empresas de tecnologia listadas no S&P500 |
| Autor : | Vieira, Mairton Oliveira |
| Fecha de publicación : | 12-abr-2024 |
| Director(a): | Caldas, Antônio Vinícius Silva |
| Resumen: | Esta pesquisa estimou o efeito da inovação sobre o coeficiente de risco sistemático das empresas de tecnologia listadas no índice S&P 500, partindo da hipótese que as companhias de tecnologia possuíam um beta mais elevado do que as de varejo listadas na mesma carteira teórica. Os dados analisados corresponderam ao período de janeiro de 2012 a dezembro de 2022, foram coletados no site Yahoo Finance e tratados por meio do software estatístico STATA 18. Foram utilizados como técnicas de análise a matriz de correlação, a regressão simples, o teste t, o modelo ARCH para cálculos das volatilidades e os dados em painel. Concluiu-se que o efeito da diversificação verificado no índice S&P 500, com uma volatilidade média de 1,00%. As empresas de tecnologias apresentaram um coeficiente beta médio de 1,24, frente aos 0,65 das de varejo. Essa superioridade também se deu durante a crise da Covid-19, em março de 2020, mas em uma proporção menor, o que causou a não rejeição da hipótese levantada neste estudo. Observou-se ainda uma influência positiva e estatisticamente significativa do investimento em P&D no valor do coeficiente beta. |
| Resumen : | This research aimed to estimate the effect of innovation on the systematic risk coefficient of technology companies listed on the S&P 500 index, hypothesizing that technology companies had a higher beta than retail companies listed in the same theoretical portfolio. The data analyzed covered the period from January 2012 to December 2022, collected from Yahoo Finance and processed using the statistical software STATA 18. The analysis techniques included correlation matrix, simple regression, t-test, ARCH model for volatility calculations, and panel data. The study concluded that the diversification effect observed in the S&P 500 index had an average volatility of 1.00%. Technology companies had an average beta coefficient of 1.24, compared to 0.65 for retail companies. This superiority was also evident during the Covid-19 crisis in March 2020, albeit to a lesser extent, leading to the non-rejection of the hypothesis raised in this study. Additionally, a positive and statistically significant influence of investment in R&D on the beta coefficient value was observed. |
| Palabras clave : | Coeficiente beta Volatilidade Risco-retorno Inovação Beta coefficient Volatility Risk-return Innovation |
| Área CNPQ: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma : | por |
| Institución: | Universidade Federal de Sergipe (UFS) |
| Departamento: | DACI - Departamento de Administração – Itabaiana - Presencial |
| Citación : | VIEIRA, Mairton Oliveira. Os efeitos da inovação sobre o risco sistemático das empresas de tecnologia listadas no S&P500. TCC (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Sergipe, Itabaiana, 2024. |
| URI : | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20662 |
| Aparece en las colecciones: | Administração |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mairton_Oliveira_Vieira.pdf | 691,31 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.