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Document Type: Monografia
Title: Análise de sobrevivência aplicada ao tempo de inadimplência de clientes de uma empresa de crédito
Authors: Pereira, Gabriel de Freitas Monteiro
Issue Date: 25-Nov-2022
Advisor: Xavier, Cleber Martins
Resumo : Com aumento do número de empresas que oferecem crédito no país e o grande volume de produtos ofertados, que atingem os mais diversos perfis de clientes, faz-se necessário o controle de risco efetivo por parte das instituições, visando garantir a melhora dos índices de inadimplência, fraude e cobrança, que são variáveis imprescindíveis para solvência de uma instituição financeira. Sendo assim, além de um modelo de credit scoring que leve em consideração a politica de crédito e o apetite de risco da instituição, a análise dos clientes que ja fazem parte do portfólio através dos modelos nomeados de behavior scoring vem ganhando cada vez mais espaço, por serem capazes de reavaliar o cliente e nortear as decisões de curto prazo da empresa. Entre as diversas técnicas utilizadas para construção desses modelos, a análise de sobrevivência vem ganhando espaço por ser capaz de analisar o tempo até evento de interesse. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é aplicar as técnicas da análise de sobrevivência na construção de um modelo comportamental, para 94.407 clientes de uma empresa multinacional varejista que oferece o produto cartão de crédito, entendendo a relação das variáveis selecionadas no processo de inadimplência. O modelo paramétrico selecionado apresentou ajuste satisfatório para todas as covariáveis selecionadas, permitindo a identificação de algumas características que influenciam o tempo até inadimplência dos clientes observados.
Abstract: With the increase in the number of companies offering credit in the country and the large volume of products offered, which reach the most diverse customer profiles, it is necessary for institutions to effectively control risk, in order to guarantee the improvement of credit indices. default, fraud and collection, which are essential variables for the solvency of a financial institution. Therefore, in addition to a credit scoring model that takes into account the institution’s credit policy and risk appetite, the analysis of clients that are already part of the portfolio through named behavior scoring models has been gaining more and more space, as they are able to reassess the customer and guide the company’s short-term decisions. Among the various techniques used to build these models, survival analysis has been gaining ground for being able to analyze the time until the event of interest. In this context, the objective of this work is to apply survival analysis techniques in the construction of a behavioral model, for 94,407 customers of a multinational retail company that offers the credit card product, understanding the relationship of the selected variables in the default process . The selected parametric model presented adjustment for all selected covariates, allowing the identification of some characteristics that influence the time until default of the observed customers.
Keywords: Ciências aturiais
Ensino de ciências aturiais
Behavior Scoring
Inadimplência
Controle de risco
Behavior Scoring
Default
Behavioral model
Risk control
Subject CNPQ: OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Language: por
Institution: Universidade Federal de Sergipe
Department: DECAT - Departamento de Estatística e Ciências Atuariais – Ciências Atuariais – São Cristóvão – Presencial
Citation: Pereira, Gabriel de Freitas Monteiro. Análise de sobrevivência aplicada ao tempo de inadimplência de clientes de uma empresa de crédito. São Cristóvão, 2022. Monografia (graduação em Ciências Atuariais) – Departamento de Estatística e Ciências Atuariais, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2022
URI: http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17491
Appears in Collections:Estatística e Ciências Atuariais

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