Diversificação de uma carteira de investimentos através da programação matemática

Salim, Paulo Henrique Adib Dantas; Ribeiro, Elisalvo Alves; Sakuraba, Celso Satoshi; Farias, Tacito Augusto

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Salim, Paulo Henrique Adib Dantas	-
dc.contributor.author	Ribeiro, Elisalvo Alves	-
dc.contributor.author	Sakuraba, Celso Satoshi	-
dc.contributor.author	Farias, Tacito Augusto	-
dc.date.accessioned	2018-07-12T00:35:11Z	-
dc.date.available	2018-07-12T00:35:11Z	-
dc.date.issued	2016-10	-
dc.identifier.citation	SALIM, P. H. A. D. et al. Diversificação de uma carteira de investimentos através da programação matemática. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (ENEGEP), 36., 2016, João Pessoa. Anais... João Pessoa: ABEPRO, 2016. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/publicacoes/artigo.asp?e=enegep&a=2016&c=28957>. Acesso em: 11 jul. 2018.	pt_BR
dc.identifier.issn	2318-3349	-
dc.identifier.uri	http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8577	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	ABEPRO	pt_BR
dc.relation.ispartof	Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção - Enegep	pt_BR
dc.subject	Teoria do portfólio	por
dc.subject	Programação não-linear	por
dc.subject	Teoria das Carteiras	por
dc.subject	Investimento	por
dc.subject	Programação matemática	por
dc.subject	Finanças	por
dc.title	Diversificação de uma carteira de investimentos através da programação matemática	pt_BR
dc.type	Trabalhos em Eventos	pt_BR
dc.identifier.license	Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo(s) autores.	pt_BR
dc.description.resumo	A Teoria do Portfólio, também conhecida por Teoria das Carteiras, procura descrever a forma como investidores racionais selecionam ativos para compor sua carteira de investimentos, balanceando as noções de risco incorrido e retornos esperados. Apesar de o uso de modelos quantitativos e métodos computacionais baseados em programação matemática ter se tornando uma prática cada vez mais comum na orientação à seleção de ativos no mercado financeiro, detectou-se uma grande carência de pesquisas no país que utilizem tais modelos. O problema norteador da presente pesquisa envolve a análise um determinado conjunto de ativos e seus parâmetros, tais como retornos esperados, riscos individuais, covariâncias e cotas de cada ação investida, para a seleção de uma carteira ótima que maximize o retorno para um dado limite de exposição ao risco. O objetivo deste artigo é discutir como a programação matemática não-linear pode orientar escolhas no mercado financeiro. Para tanto, é necessário entender como é formada a fronteira eficiente entre risco e retorno, e propor bases para a aplicação de modelos em sistemas computacionais.	pt_BR
dc.description.local	João Pessoa	pt_BR
Aparece en las colecciones:	DEPRO - Trabalhos apresentados em eventos

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