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Tipo de Documento:	Trabalhos em Eventos
Título:	Diversificação de uma carteira de investimentos através da programação matemática
Autor(es):	Salim, Paulo Henrique Adib Dantas Ribeiro, Elisalvo Alves Sakuraba, Celso Satoshi Farias, Tacito Augusto
Data do documento:	Out-2016
Resumo:	A Teoria do Portfólio, também conhecida por Teoria das Carteiras, procura descrever a forma como investidores racionais selecionam ativos para compor sua carteira de investimentos, balanceando as noções de risco incorrido e retornos esperados. Apesar de o uso de modelos quantitativos e métodos computacionais baseados em programação matemática ter se tornando uma prática cada vez mais comum na orientação à seleção de ativos no mercado financeiro, detectou-se uma grande carência de pesquisas no país que utilizem tais modelos. O problema norteador da presente pesquisa envolve a análise um determinado conjunto de ativos e seus parâmetros, tais como retornos esperados, riscos individuais, covariâncias e cotas de cada ação investida, para a seleção de uma carteira ótima que maximize o retorno para um dado limite de exposição ao risco. O objetivo deste artigo é discutir como a programação matemática não-linear pode orientar escolhas no mercado financeiro. Para tanto, é necessário entender como é formada a fronteira eficiente entre risco e retorno, e propor bases para a aplicação de modelos em sistemas computacionais.
Palavras-chave:	Teoria do portfólio Programação não-linear Teoria das Carteiras Investimento Programação matemática Finanças
ISSN:	2318-3349
Parte de :	Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção - Enegep
Idioma:	por
Instituição/Editora:	ABEPRO
Citação:	SALIM, P. H. A. D. et al. Diversificação de uma carteira de investimentos através da programação matemática. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (ENEGEP), 36., 2016, João Pessoa. Anais... João Pessoa: ABEPRO, 2016. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/publicacoes/artigo.asp?e=enegep&a=2016&c=28957>. Acesso em: 11 jul. 2018.
Licença:	Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo(s) autores.
URI:	http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8577
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